Au sein de l'équipe Financial Libraries responsable de l'intégration de pricers dans le
progiciel Sophis pour la valorisation de produits financiers complexes.
La bibliothèque « Toolkit de pricing EDA » permet de valoriser les instruments financiers
traités par equity markets, principalement des dérivés action, que ce soit à partir de l'outil
progiciel Sophis ou bien indépendamment.
La mission consiste dans le développement et la maintenance de cette bibliothèque pour
accompagner les demandes busines.

Contexte :

Intégration du code de pricing des dérivés action
Développement en langage C++, environnement Windows et Linux
Investigations des problèmes de différences de prix ou de performance.
Ecoute et analyse des besoins des utilisateurs de la bibliothèque : Quants, Commandos,
Traders, Direction des Risques, GM chain , IT Sophis, Stress Test, Support Applicatif
Assurer le support second et 3ie niveaux des projets livrés en production
Réaliser la maintenance évolutive des outils existants (pricers, machine learning, Cloud ...).

Expertise :

Les qualités requises pour cette mission sont :

- des connaissances solides en C++
- une expérience passée avec le progiciel Sophis
- une bonne maitrise des instruments dérivés Actions, ainsi que des méthodes de
valorisation EDP, Monte-Carlo, Black-Scholes.
- une bonne pratique des architectures logicielles : architecture objet, conception des
interfaces logicielles, bonnes pratiques de programmation et de tests de non régression.
- Un niveau d’anglais permettant de s'approprier l’ensemble de la documentation technique
mais également d’interagir avec des interlocuteurs internationaux.
- autonomie et responsabilité
- rigueur et adaptabilité